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金融统计系邀请海外学者举办高水平学术讲座

作者:温建宁  点击率:236

2016年63日下午,金融统计系邀请澳大利亚新南威尔士大学朱金霞教授在教师发展中心主会场做了题为“具有资本注入的机制切换扩散模型的最优股利分配控制”的学术报告。这是金融统计系本学期主办的第二场“数理金融论坛”,会议由系主任温建宁副教授主持。

这是一场关于最佳融资和股利分配问题的学术报告,研究者考虑了扩散盈余模型中限制股利分配率、且具有外部环境机制的更一般结构,把环境机制利用马尔可夫过程进行建模,综合研究了资金注入和股利分配所产生的费用,通过对已分配股利减去总体资金注入成本的目标函数最大化的最大化研究,从理论上证明了只有当盈余趋于负数时是注入资本的最佳时机,当盈余不低于这个基于环境制度的临界值时有最大的股利分配率。

报告者也传授了通过从实际金融现象发掘问题,如何大量采用统计理论、随机过程理论、以及运筹学等跨学科理论展开研究,介绍了自己的研究心得和体会,引起了参与报告的老师和学生的广泛共鸣,杨院长、刘伟副教授、林嘉永副教授、吴开尧博士结合自己的研究领域,分别提出了诸多感兴趣的问题进行了深入的交流和活动,整个报告达到了预期的目的和效果:不但激发了学生学习统计知识的浓厚兴趣,也促使学生树立统计学术研究的思想意识。

朱金霞是澳大利亚新南威尔士大学商学部风险管理与精算学院的精算项目合作者。她主要的研究领域是风险理论和最优控制。她在国际应用概率学和精算领域的杂志上已发表高质量SCI论文16篇,包括ASTIN Bulletin, Insurance: Mathematics and Economics, Journal of Applied Probability, Scandinavian Actuarial Journal, and Stochastic Processes and their applications。她也是许多保险统计计算科学和应用概率学领域的杂志评论家。