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我院教师参加第四届金融与计算论坛学术交流活动

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2016年423日至24日,“第四届金融与计算论坛”在中国科学院大学国际会议中心召开。我校统计与数学学院院长杨廷干教授和金融统计系系主任温建宁副教授参加论坛,与来自中央财经大学、中国社会科学院经济与技术经济研究所数量、中国科学院计算机网络信息中心、中国科学院大学、中国人民大学、上海交通大学、同济大学等国内知名高校,以及来自北京并行科技股份有限公司、北京盈赛富投资管理有限公司、北京超算科技公司、恒丰银行、农业银行等单位50余名代表进行了交流和研讨。

杨廷干院长受邀主持的名家报告会,是大会开幕式后的重头戏。中国社会科学院数量经济与技术经济研究所王国成研究员做了关于“行为大数据与金融计算”的精彩演讲。国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者、中国人民大学财政金融学院张顺明教授做了题为“相关系数暧昧环境下限制交易”的报告,介绍了在相关系数暧昧环境下投资者的决策与市场均衡下限制交易方面的研究成果。中国科学院大学经济与管理学院副院长吴德胜教授做了题为“Market Sentiment and volatility prediction”的报告,就刚刚成立的中国股票期权市场,通过传统方法和大数据方法与发达国家成熟市场进行对比,综合比较了中国和发达国家期权市场中的各种期权定价模型、波动率侧度等。进而发现中国期权市场上存在的一些问题,提出一些改进建议。

金融统计系系主任温建宁副教授在论坛上进行了专题学术报告。他以“资本市场受宏观经济的影响因素”为题,利用详实的统计数据资料分析了引发股市波动的深层成因,最后提出了三个分析结论和建议:(1)提高实体经济的创富能力,提升企业的工业增加值;(2)实施供给侧结构性改革,首先要改革货币的供给效率;(3)建设多层次的资本市场体系,保持股票市场的稳健运行。报告激发了与会专家的极大兴趣,也引起了现场听众热烈的反响。

本次论坛的开幕式由中央财经大学胡永宏教授主持,他回顾了“金融与计算论坛”的历史背景,并对金融与计算领域的相关问题进行了远景展望,希望继续努力下金融与计算论坛会再上一个台阶。上海交通大学叶中行教授在致辞中从金融问题本质的角度阐述了计算方法与技术在研究与解决金融问题中的重要性。北京并行科技股份有限公司董事长陈健先生在致辞中提出了“金融计算混合云”的概念。论坛还由中国科学院计算机网络信息中心、中国科学院大学、北京并行科技股份有限公司协办,同时得到国家自然基金项目“稳健投资组合选择的并行最优化算法研究与实现”资助。论坛还在股票期权市场波动预测、股票市场拐点预测模型、期权定价算法、面向金融计算的高性能云计算服务等方面进行了广泛的研讨。